Wir wünschen uns eine offiziell unterstützte Möglichkeit, externe Marktdaten über einen selbst entwickelten Konnektor in ATAS einzuspeisen. Wir entwickeln bereits Indikatoren, automatisierte Handelsstrategien und ein mit ATAS verbundenes Trading-Journal. Jetzt möchten wir unseren eigenen Marktdaten-Konnektor anbinden, damit diese Daten direkt in den ATAS-Charts und den gewohnten Analysefunktionen genutzt werden können. Dabei geht es insbesondere um: Echtzeit-Tickdaten für Charts, Footprints, Volumenprofile und Time & Sales. Historische Daten zum Nachladen vollständiger Handelstage. Eine frei wählbare Marktdatenquelle, während die bestehende Broker-Verbindung weiterhin für die Orderausführung genutzt wird. Eine dokumentierte Schnittstelle, über die Entwickler eigene Konnektoren erstellen und pflegen können. Hintergrund sind wiederholt beobachtete Marktdatenverzögerungen bei unseren bisherigen Verbindungen. Wir möchten alternative Datenquellen unter vergleichbaren Bedingungen testen und bei Bedarf innerhalb von ATAS nutzen können. Die Entwicklung und Pflege unseres Konnektors würden wir selbst übernehmen. Dafür benötigen wir einen offiziell unterstützten Integrationsweg und die entsprechenden technischen Informationen von ATAS. Damit könnten Trader ihre bevorzugte Datenquelle nutzen und gleichzeitig mit den vertrauten Charts, Indikatoren und Handelsfunktionen von ATAS weiterarbeiten. Wer sich ebenfalls mehr Auswahl bei den Marktdatenquellen wünscht, kann diesen Vorschlag gerne mit seiner Stimme unterstützen. Vielen Dank für eure Unterstützung!
Bitte ermöglichen Sie uns, im Heatmap-Modul einen eigenen Farbverlauf zu erstellen, indem wir die gewünschten Farben auswählen, sodass der Verlauf automatisch anhand unserer Farbauswahl generiert wird Mir persönlich gefällt der unten gezeigte besonders gut Mir gefällt auch der Farbverlauf von Dunkelblau zu Hellblau, aber er umfasst nicht genügend Farben, um ein breites Spektrum an Limit-Orders darzustellen. Ich würde nach dem Hellblau noch Weiß hinzufügen.
Guten Nachmittag. Ich möchte einen sehr wichtigen Vorschlag bezüglich des neuen RISIKOMANAGEMENT-Tools machen, das den maximalen Tagesverlust regelt: Es fehlt eine entscheidende Funktion, die es ermöglichen würde, Trades automatisch zu schließen, sobald das vom Nutzer festgelegte maximale Tagesverlustlimit erreicht ist. Mein Vorschlag ergibt sich aus der Tatsache, dass Trading-Communities und andere Trader, die andere Plattformen nutzen, Zugang zu einem sehr ähnlichen Tool haben; dieses Tool verfügt über eine Standardfunktion, die alle Trades schließt, sobald der festgelegte maximale Verlust erreicht ist. Dies schützt und sichert das Kapital und entzieht die Entscheidung über das Schließen von Positionen dem Einfluss der Emotionen des Traders, die ihn jederzeit überwältigen können. Ich bin mir sicher, dass die Hinzufügung dieser Funktion das neue Tool erheblich verbessern würde.
Hinweis: Dies ist keine Anfrage nach weiteren X-Ray-Indikatoren. Es handelt sich um eine Anfrage bezüglich der Rohdaten zur Optionskette der Indizes (SPX/SPXW und NDX/NDXP, einschließlich 0DTE) im Option Board und in der API, damit Händler ihre eigenen Analysen durchführen können. Zusammenfassung: Das Option Board unterstützt derzeit CME-Futures-Optionen (ES, NQ usw.). Diese Anfrage bezieht sich auf die Hinzufügung von US-Indexoptionen mit Barausgleich auf den S&P 500 und den Nasdaq-100: SPX / SPXW und NDX / NDXP, einschließlich der am selben Tag fälligen Optionen (0DTE). Begründung SPX- und NDX-Optionen machen den Großteil des Volumens bei US-Indexoptionen aus; allein die 0DTE-SPXW-Optionen haben einen großen Anteil am täglichen Volumen. Die Absicherung dieser Optionen durch Händler erfolgt größtenteils über ES- und NQ-Futures, sodass sich deren Positionierung direkt auf die von ATAS-Nutzern gehandelten Instrumente auswirkt. Der Markt für ES-/NQ-Futures-Optionen ist deutlich dünner (insbesondere NQ), sodass sie die SPX-/NDX-Daten für die Analyse auf Ausübungspreisebene (Volumen- und Open-Interest-Konzentration, Call-/Put-Wände, Gamma-Niveaus) nicht ersetzen können. Heute benötigen Händler eine zweite Plattform für diese Daten, während sie in ATAS handeln. Instrumente und Umfang Basis: SPX (monatlich, Abrechnung am Vormittag), SPXW (wöchentlich und täglich, Abrechnung am Nachmittag), NDX, NDXP (wöchentlich und täglich, Abrechnung am Nachmittag). Alle notierten Verfallstermine, wobei standardmäßig mindestens die 5 nächsten Verfallstermine und der Verfallstermin mit 0 DTE auswählbar sind. Ausübungsketten rund um den Geldkurs (konfigurierbarer Bereich), nicht nur eine feste Anzahl von Ausübungspreisen. Basiswert: Echtzeit-Kassaindexwerte für SPX und NDX. Erforderliche Daten pro Kontrakt (in Echtzeit) Beste Geld-/Briefkursnotierung (mit Handelsvolumina) Letzter Handelspreis und -volumen Kumuliertes Tagesvolumen Offene Positionen (täglicher Wert von OCC) Zeit- und Verkaufsdaten (Einzelhandelsaufzeichnungen mit Preis, Volumen und Zeit), sofern möglich Optional: implizite Volatilität und Greeks (Delta, Gamma), wie bereits für Futures-Optionen dargestellt Funktionen des Options-Boards Gleiches Layout und gleiche Funktionen wie bei Futures-Optionen (Kette nach Verfall, Calls/Puts, Spalten für Volumen und Open Interest). Optionale Anzeige der Ausübungspreise, umgerechnet auf den entsprechenden Future (ES für SPX, NQ für NDX) unter Verwendung der Live-Basis (Future-Preis – Indexpreis), sodass die Niveaus direkt in den ES-/NQ-Charts abgelesen werden können. Programmatischer Zugriff: Stellen Sie diese Kontrakte über dieselbe Optionsdatenschnittstelle bereit, die bereits vom Option Board für Futures-Optionen genutzt wird (Verfallstage, Kette, Marktdatenabonnement pro Kontrakt), sodass sie auch in Charts, benutzerdefinierten Studien und Strategien verwendet werden können. Datenquellen (als Referenz): Hierfür werden US-Optionsdaten von OPRA sowie die Index-Feeds von Cboe (SPX) und Nasdaq (NDX) benötigt. Rithmic verfügt nicht über diese Daten, daher wäre eine Verbindung bzw. ein Datenanbieter erforderlich, der OPRA- und Indexdaten umfasst und als zusätzliches Abonnement für interessierte Nutzer verfügbar ist. Anwendungsbeispiel: Ein NQ-Händler öffnet das Option Board, wählt NDXP mit dem heutigen Verfallstag aus und sieht in Echtzeit, bei welchen Ausübungspreisen sich das Volumen und die offenen Positionen konzentrieren. Diese Ausübungspreise werden dann im NQ-Chart (
Derzeit beziehen die nativen Optionsindikatoren von ATAS ihre Daten ausschließlich aus den Optionsketten der CME-Futures (z. B. NQ, ES). Da sich das Volumen der Indexoptionen stark auf die Cboe (SPX, NDX) und Aktien-ETFs (QQQ, SPY) konzentriert, liefern die CME-Daten allein kein vollständiges Bild des Markt-Gammas und des Orderflusses. Bitte erwägen Sie die Einführung von Backend-Berechnungen, um Daten zu Kassaindex- und ETF-Optionen direkt auf die entsprechenden Futures-Charts abzubilden (unter Berücksichtigung des Live-Basis-Spreads), ähnlich wie Plattformen wie GEXBot die assetübergreifende Zuordnung handhaben. Dadurch könnten native ATAS-Indikatoren wie das GEX-Profil und das OI-Profil die tatsächliche Marktkonvexität und wichtige strukturelle Barrieren für den S&P 500 und den Nasdaq widerspiegeln.
Hallo ATAS-Team, ich möchte vorschlagen, der Options X-Ray Suite einen neuen Indikator speziell für den ES- Kontrakt (S&P 500-Futures) hinzuzufügen: einen Echtzeit -Hedge-Flow (HF) / Gamma-Flow-Oszillator. Konzept und Hintergrund: Auf Plattformen wie TradeGex ist der HF-Indikator (Hedge Flow) eines der nützlichsten Werkzeuge für Intraday-Trader. Er zeigt einen dynamischen kumulativen Wert (positiv oder negativ) an, der in Echtzeit die Veränderungen des Hedging-Drucks der Market Maker verfolgt, die durch den Optionsfluss getrieben werden (Veränderungen des Netto-Gamma-Exposures im Verhältnis zur Spotpreisbewegung). Warum ATAS hierfür einzigartig positioniert ist: Da ATAS für Nutzer der Ultra-Stufe bereits direkte CBOE-Optionsdaten in Echtzeit über OptionsDepth integriert, würde die Implementierung dieser Funktion in ATAS eine weitaus höhere Genauigkeit und geringere Latenz bieten als bei Privatkundenplattformen, die auf aggregierte Daten von Drittanbietern (wie OPAR) angewiesen sind. Was ich mir wünsche: Ein Echtzeit-HF-Oszillator: Ein Linien-/Histogramm-Indikator, der unterhalb oder auf dem Chart dargestellt wird und den Echtzeit-Netto-Absicherungsfluss der Market Maker auf dem ES nachverfolgt. Kumulativer / dynamischer Wert: Eine Zahl, die sich während der gesamten Handelssitzung nach oben und unten bewegt: *Steigende / hohe positive Werte: Deuten auf einen starken Long-Hedging-Druck hin (Market Maker kaufen ES-Futures, um delta-neutral zu bleiben). *Sinkende / negative Werte: Deuten auf Short-Hedging-Druck hin (Market Maker verkaufen ES-Futures). Datenquelle: Direkt auf Basis des bestehenden CBOE-Datenstroms der „Options X-Ray Suite“ / „OptionsDepth“ erstellt. Die Hinzufügung eines nativen HF-Indikators auf Basis institutioneller CBOE-Daten würde ES-Intraday-Händlern, die ATAS nutzen, einen enormen Vorteil verschaffen. Vielen Dank, dass Sie diese Anfrage berücksichtigen!
Sobald Sie über dxFeed eine Aktie abonnieren, deren Kurs unter 1 Dollar liegt, werden die Kurse in der Heatmap mit vier statt der üblichen zwei Dezimalstellen angezeigt. Dies verzerrt die Heatmap erheblich und macht sie sehr schwer lesbar. Ich bitte dringend um die Möglichkeit, die Kursskala für diese Aktien manuell oder automatisch auf zwei Dezimalstellen einzustellen, damit die Heatmap wieder lesbar wird. Dieses Problem tritt nicht auf, wenn man eine Aktie abonniert, die über 1 Dollar gehandelt wird und anschließend unter 1 Dollar fällt.
Derzeit können Zeichnungsobjekte wie horizontale Linien und Rechtecke auf „Global“ gesetzt werden, sodass sie automatisch in meinen anderen Charts für dasselbe Instrument angezeigt werden. Allerdings erscheinen diese globalen Objekte nicht in der Heatmap, obwohl die Heatmap selbst dieselben Zeichenwerkzeuge unterstützt. Es wäre sehr hilfreich, wenn die Heatmap am gleichen globalen Zeichnungsobjektsystem wie reguläre Charts teilnehmen würde. Wenn ich beispielsweise ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau bzw. eine entsprechende Zone mit einer globalen horizontalen Linie oder einem Rechteck auf meinem Footprint-Chart markiere, möchte ich, dass dasselbe Objekt automatisch an der entsprechenden Preis-/Zeitposition in der Heatmap erscheint – und umgekehrt.
Hallo ATAS-Team, wenn ich im Trading-Panel eines Chartfensters die Positionsgröße ändere, behalten die anderen Chartfenster ihre alte Größe. Ich muss sie dann in jedem Chart einzeln anpassen. Das kostet Zeit und ist riskant. Vergesse ich einen Chart, kann ich versehentlich eine Order mit der falschen Größe platzieren. Mein Vorschlag: eine Option, mit der eine Änderung der Positionsgröße in einem Chart automatisch in alle anderen Chartfenster übernommen wird. Idealerweise ließe sich das eingrenzen: auf alle Charts mit demselben Instrument, oder auf alle Charts im selben Workspace bzw. in derselben Link-Gruppe (ähnlich der bestehenden Chart-Verknüpfung). Die Synchronisierung sollte eine Einstellung sein, die jeder Nutzer ein- oder ausschalten kann. Das würde das Trading mit mehreren Timeframes desselben Instruments deutlich schneller und sicherer machen. Vielen Dank!
Cluster-Suche – Delta-Modus Legen Sie zwei unabhängige Farbeinstellungen für positive und negative Delta-Schwellenwerte fest (z. B. grün für Delta ≥ +50, rot für Delta ≤ −50), um aggressiven Kauf- und Verkaufsdruck sofort zu erkennen. Cluster-Suche – Kombinierter Geld- und Briefkurs-Indikator Kombinieren Sie Geld- und Briefkurse zu einem Indikator mit unabhängig voneinander konfigurierbaren Einstellungen, der beide gleichzeitig auf jeder Preisstufe anzeigt. Alternativ kann eine Option für eine feste Überlagerung bereitgestellt werden. Ziel: Überlappende Indikatoren vermeiden, die visuelle Übersichtlichkeit verbessern und die Cluster-Analyse von Geld- und Briefkursen einfacher und präziser gestalten.
2 Diagramm zur impliziten Volatilität / Druck IV-Mini-Diagramm: Fügen Sie ein Zeitreihen-Mini-Diagramm für die implizite Volatilität hinzu (ähnlich dem Layout „Kumulatives Volumen-Delta“), anstatt die erwartete Kursbewegung ausschließlich als statische Kursspanne darzustellen. Vanna & IV-Hedging-Druck: Einbeziehung des Vanna-Exposures (mit Aufschlüsselung nach positiv/negativ) und des geschätzten IV-getriebenen Hedging-Drucks unter Verwendung vorhandener Surface-Profile-Daten, mit anpassbaren Aktualisierungsintervallen und Auswahlmöglichkeiten für die Verfallstermine.
Richtungsausrichtung (bullisch / bärisch): Fügen Sie eine klare Klassifizierung für große Optionsausführungen basierend auf der Transaktionsart hinzu (Call-Kauf / Put-Verkauf = bullisch; Put-Kauf / Call-Verkauf = bärisch). Fügen Sie eine Farbcodierung für bullische und bärische Trades hinzu und zeigen Sie das daraus resultierende positive oder negative Delta-Exposure an. Moneyness-Filter: Fügen Sie Optionen hinzu, um Transaktionen nach Moneyness (ATM, ITM, OTM oder Alle) zu filtern, sodass Händler relevante Absicherungsgeschäfte oder spekulative Out-of-the-Money-Trades isolieren können. Filter für Mindestprämie (USD): Einführung eines Filters für die gesamte gehandelte Optionsprämie (z. B. mindestens 10.000 USD, 50.000 USD, 100.000 USD oder ein benutzerdefinierter Schwellenwert), um visuelle Störfaktoren durch OTM-Trades mit hohem Kontraktvolumen und geringem Wert zu beseitigen und bedeutende institutionelle „Whale-Trades“ hervorzuheben.
ATAS – Erweiterte Anpassung von Charts und Footprint 1. Unabhängige Tick-Einstellungen und Preisniveau-Aggregation Ermöglichen Sie unabhängige Tick-Einstellungen für das Hauptdiagramm, das Footprint-Diagramm und andere Diagrammkomponenten. Beispiele: ES: Hauptchart 1 Tick, Footprint 4 Ticks. NQ: Hauptchart 1 Tick, Footprint 20 Ticks. Ermöglichen Sie benutzerdefinierte Tick-Werte und unabhängige Aggregationseinstellungen, ohne die Auflösung des Hauptcharts zu ändern. 2. Footprint – Zusätzliche Kerzenchart-Visualisierung Fügen Sie direkt links neben den Footprint-Daten eine optionale, sehr schmale Kerzenvisualisierung hinzu, die Folgendes anzeigt: Den vollständigen Kerzenkörper. Ober- und Unterdochte. Eröffnungs- und Schlusskurse. Diese zusätzliche Darstellung würde es erleichtern, die eigentliche Kerzenstruktur von den Footprint-Daten zu unterscheiden, während beide deutlich sichtbar bleiben. 3. Footprint – Getrennte Farben für „Bid“- und „Ask“-Beschriftungen Ermöglichen Sie unabhängige, anpassbare Beschriftungs- und Zahlenfarben für Geld- und Briefkurse innerhalb des Footprints. Dadurch ließen sich Geld- und Briefkurse leichter unterscheiden, und es würde mehr Flexibilität bei der Anpassung des Erscheinungsbilds des Footprints bieten. 4. Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für Charts und Footprint Fügen Sie flexiblere Visualisierungseinstellungen für Chart- und Footprint-Komponenten hinzu, einschließlich unabhängiger Anzeigeoptionen, Farbeinstellungen und der Anpassung einzelner Elemente. Ziel: Verbesserung der Lesbarkeit der Charts, klarere Unterscheidung zwischen Kursentwicklung und Orderfluss sowie mehr Freiheit bei der Erstellung individueller Chart-Layouts.
Derzeit kann ein Handelsfenster nur an ein Host-Chart bzw. eine Domäne angehängt werden. Es wäre schön, wenn es als separates Modul verfügbar wäre und man über die Gruppenfunktion auswählen bzw. verknüpfen könnte, mit welchen Vermögenswerten gehandelt werden soll. Außerdem befinden sich die aktuellen SL-/TP-Einstellungen im Menü „Bearbeiten“; es wäre schön, wenn diese dort herausgelöst und direkt im Handelsfenster angezeigt würden.
Liebes ATAS-Team, ich bin seit über drei bis vier Jahren ein treuer ATAS-Nutzer, und ATAS war schon immer meine erste Empfehlung, wenn mich jemand nach Handelsplattformen gefragt hat. Ich ziehe ATAS Alternativen wie Deepcharts vor, weil ich wirklich von eurer Plattform überzeugt bin. Ich bitte euch daher, in Erwägung zu ziehen, den „Big Trades“-Indikator in der kostenlosen Version zur Verfügung zu stellen, auch wenn dies mit einigen Einschränkungen verbunden sein sollte. Nicht jeder kann sich ein kostenpflichtiges Abonnement leisten, aber das bedeutet nicht, dass seine Leidenschaft, Loyalität oder Wertschätzung für ATAS geringer ist. Eine kleine Geste wie diese könnte für Studenten, Anfänger und treue Trader wie uns die Welt bedeuten. Bitte erwägen Sie, Ihren kostenlosen Nutzern die Möglichkeit zu geben, dieses leistungsstarke Tool kennenzulernen. Vielen Dank, dass Sie eine Plattform geschaffen haben, die wir aufrichtig lieben und an die wir glauben. Mit freundlichen Grüßen und großer Wertschätzung, Ein treuer ATAS-Nutzer
Da wir bereits große Geschäfte tätigen, möchten wir aber auch Deep-Trade-Geschäfte abschließen.
Funktionswunsch: Manuelle zeitgesteuerte Kontosperrung — ATAS X Ich möchte eine Erweiterung der bestehenden Funktionen „Lock Trading“ und „Risikomanagement“ von ATAS X vorschlagen. Derzeit kann die Handelssperre sofort wieder aufgehoben werden. Ich wünsche mir eine optionale manuelle Sperre, die mich daran hindert, für einen bestimmten Zeitraum neue Positionen zu eröffnen – unabhängig von Gewinn, Verlust oder der Anzahl der Trades. Gewünschte Funktionen: Wählbare Sperrdauern: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 oder 24 Stunden. Benutzerdefinierte Dauer in Minuten oder Stunden. Option, den Handel bis zur nächsten Handelssitzung oder bis zu einer konfigurierten täglichen Rücksetzzeit zu sperren. Einzelne Konten oder alle verbundenen Konten gleichzeitig sperren. Einmal aktiviert, kann die Sperre nicht mehr aufgehoben oder verkürzt werden. Verhindert das Eröffnen neuer Positionen und das Aufstocken bestehender Positionen, während Reduzierungen und Ausstiege weiterhin möglich sind. Beibehaltung der Sperre bei ATAS-Neustarts und bei der erneuten Verbindung von Konten. Anzeige eines Countdowns, der anzeigt, wann der Handel wieder möglich ist. Unterstützung von Hotkeys und der Aktivierung über Stream Deck. Optionale Bestätigung vor der Aktivierung, um versehentliche Sperrungen zu verhindern. Idealerweise sollte die Sperre auf Konto- oder Orderverwaltungsebene durchgesetzt werden, anstatt lediglich die Chart-Steuerelemente zu deaktivieren. Dies wäre besonders nützlich für diskretionäre Trader, die nach einer schwierigen Handelssitzung eine Abkühlungsphase einlegen oder den Handel für den Rest des Tages einstellen möchten, ohne sich auf tägliche Gewinn- oder Verlustlimits verlassen zu müssen. Das Ziel ist es, die Entscheidung, den Handel zu unterbrechen, für den ausgewählten Zeitraum verbindlich zu machen, ohne dass eine Risikomanagement-Anwendung eines Drittanbieters erforderlich ist.
Hallo Bitte fügen Sie diesen Indikator in ATAS hinzu https://www.deepcharts.com/blog/deep-trades-big-trades-orderflow https://www.deepcharts.com/helpcenter/article/deep-trades-deepchart Er basiert zwar auf einer konkurrierenden Plattform, nutzt jedoch MBO-Daten, die in ATAS verfügbar sind, und ihr könnt ihm einen anderen Namen geben, zum Beispiel „Smart Trades“ oder was auch immer Vielen Dank!
Das Handelsjournal zählt jede Ausführung als eigenen Trade, anstatt die gesamte Position zu berücksichtigen. Wenn ich 5 Kontrakte eingebe und diese als 2 + 2 + 1 ausgeführt werden oder ich meine Position auf- oder abbaut, zeigt ATAS 3 oder mehr Trades an, obwohl es sich tatsächlich nur um einen handelte. Das verfälscht viele der Statistiken. Als ich meine Ausführungen zu tatsächlichen Positionen gruppierte (von „flat“ bis „flat“), betrug meine tatsächliche Handelsanzahl etwa die Hälfte dessen, was das Journal anzeigt, und meine Gewinnquote wich um mehrere Punkte ab. Die durchschnittliche Anzahl der Trades pro Tag, der durchschnittliche Gewinn, der durchschnittliche Verlust und die Gewinnquote sind alle davon betroffen – und genau diese Zahlen nutze ich, um meine Strategie zu bewerten. Könnten Sie eine Option hinzufügen, um Ausführungen vom Einstieg bis zur Schließung der Position zu einem einzigen Trade zusammenzufassen? Idealerweise im Journal, auf der Statistikseite und beim Export. Derzeit muss ich alles exportieren und selbst neu gruppieren, um meine tatsächlichen Zahlen zu erhalten.