Hinweis: Dies ist keine Anfrage nach weiteren X-Ray-Indikatoren. Es handelt sich um eine Anfrage bezüglich der Rohdaten zur Optionskette der Indizes (SPX/SPXW und NDX/NDXP, einschließlich 0DTE) im Option Board und in der API, damit Händler ihre eigenen Analysen durchführen können. Zusammenfassung: Das Option Board unterstützt derzeit CME-Futures-Optionen (ES, NQ usw.). Diese Anfrage bezieht sich auf die Hinzufügung von US-Indexoptionen mit Barausgleich auf den S&P 500 und den Nasdaq-100: SPX / SPXW und NDX / NDXP, einschließlich der am selben Tag fälligen Optionen (0DTE). Begründung SPX- und NDX-Optionen machen den Großteil des Volumens bei US-Indexoptionen aus; allein die 0DTE-SPXW-Optionen haben einen großen Anteil am täglichen Volumen. Die Absicherung dieser Optionen durch Händler erfolgt größtenteils über ES- und NQ-Futures, sodass sich deren Positionierung direkt auf die von ATAS-Nutzern gehandelten Instrumente auswirkt. Der Markt für ES-/NQ-Futures-Optionen ist deutlich dünner (insbesondere NQ), sodass sie die SPX-/NDX-Daten für die Analyse auf Ausübungspreisebene (Volumen- und Open-Interest-Konzentration, Call-/Put-Wände, Gamma-Niveaus) nicht ersetzen können. Heute benötigen Händler eine zweite Plattform für diese Daten, während sie in ATAS handeln. Instrumente und Umfang Basis: SPX (monatlich, Abrechnung am Vormittag), SPXW (wöchentlich und täglich, Abrechnung am Nachmittag), NDX, NDXP (wöchentlich und täglich, Abrechnung am Nachmittag). Alle notierten Verfallstermine, wobei standardmäßig mindestens die 5 nächsten Verfallstermine und der Verfallstermin mit 0 DTE auswählbar sind. Ausübungsketten rund um den Geldkurs (konfigurierbarer Bereich), nicht nur eine feste Anzahl von Ausübungspreisen. Basiswert: Echtzeit-Kassaindexwerte für SPX und NDX. Erforderliche Daten pro Kontrakt (in Echtzeit) Beste Geld-/Briefkursnotierung (mit Handelsvolumina) Letzter Handelspreis und -volumen Kumuliertes Tagesvolumen Offene Positionen (täglicher Wert von OCC) Zeit- und Verkaufsdaten (Einzelhandelsaufzeichnungen mit Preis, Volumen und Zeit), sofern möglich Optional: implizite Volatilität und Greeks (Delta, Gamma), wie bereits für Futures-Optionen dargestellt Funktionen des Options-Boards Gleiches Layout und gleiche Funktionen wie bei Futures-Optionen (Kette nach Verfall, Calls/Puts, Spalten für Volumen und Open Interest). Optionale Anzeige der Ausübungspreise, umgerechnet auf den entsprechenden Future (ES für SPX, NQ für NDX) unter Verwendung der Live-Basis (Future-Preis – Indexpreis), sodass die Niveaus direkt in den ES-/NQ-Charts abgelesen werden können. Programmatischer Zugriff: Stellen Sie diese Kontrakte über dieselbe Optionsdatenschnittstelle bereit, die bereits vom Option Board für Futures-Optionen genutzt wird (Verfallstage, Kette, Marktdatenabonnement pro Kontrakt), sodass sie auch in Charts, benutzerdefinierten Studien und Strategien verwendet werden können. Datenquellen (als Referenz): Hierfür werden US-Optionsdaten von OPRA sowie die Index-Feeds von Cboe (SPX) und Nasdaq (NDX) benötigt. Rithmic verfügt nicht über diese Daten, daher wäre eine Verbindung bzw. ein Datenanbieter erforderlich, der OPRA- und Indexdaten umfasst und als zusätzliches Abonnement für interessierte Nutzer verfügbar ist. Anwendungsbeispiel: Ein NQ-Händler öffnet das Option Board, wählt NDXP mit dem heutigen Verfallstag aus und sieht in Echtzeit, bei welchen Ausübungspreisen sich das Volumen und die offenen Positionen konzentrieren. Diese Ausübungspreise werden dann im NQ-Chart (