Мы хотели бы получить официально поддерживаемую возможность подключать внешние рыночные данные к ATAS через собственный коннектор. Мы уже разрабатываем индикаторы, автоматизированные торговые стратегии и торговый дневник, интегрированный с ATAS. Теперь мы хотим подключить наш собственный коннектор рыночных данных, чтобы эти данные можно было использовать непосредственно в графиках ATAS и в привычных функциях анализа. В частности, речь идет о: данные тиков в режиме реального времени для графиков, «футпринтов», профилей объёмов и «Time & Sales». Исторические данные для загрузки полных торговых дней. Свободно выбираемый источник рыночных данных, при этом существующее брокерское соединение по-прежнему используется для исполнения ордеров. Документированный интерфейс, с помощью которого разработчики могут создавать и поддерживать собственные коннекторы. Причиной этого являются неоднократно наблюдавшиеся задержки рыночных данных при использовании наших прежних подключений. Мы хотим протестировать альтернативные источники данных на сопоставимых условиях и, при необходимости, иметь возможность использовать их в ATAS. Разработкой и обслуживанием нашего коннектора мы займемся самостоятельно. Для этого нам необходим официально поддерживаемый способ интеграции и соответствующая техническая информация от ATAS. Это позволит трейдерам использовать предпочитаемый источник данных и при этом продолжать работать с привычными графиками, индикаторами и торговыми функциями ATAS. Те, кто также хочет иметь больше выбора источников рыночных данных, могут поддержать это предложение своим голосом. Большое спасибо за вашу поддержку!
Просим расширить возможности нового пакета Options X-Ray Suite на индексы NQ/MNQ с использованием данных по опционам Nasdaq (NDX или наиболее подходящего источника данных по опционам). Новые инструменты X-Ray для SPX/ES — в частности, GEX Heatmap, Flow Delta, Market State, Charm Heatmap и Expected Move — чрезвычайно полезны для внутридневного анализа и анализа с нулевым сроком до погашения (0DTE). NQ — один из наиболее активно торгуемых фьючерсов среди пользователей ATAS, и наличие такого же анализа X-Ray для NQ/MNQ стало бы значительным дополнением к платформе. В идеале X-Ray для NQ должен предоставлять ту же информацию о внутридневной гамме дилеров, потоке опционов, показателе Charm и ожидаемом движении, которая в настоящее время доступна для SPX/ES. Интересно, что во время первоначального запуска мне удалось отобразить индикаторы X-Ray на графике NQ до появления текущего ограничения «Данные по опционам SPX — только для графиков ES, MES, SPY и US500». Спасибо
Позвольте нам создавать собственные цветовые градиенты в модуле «Тепловая карта», выбирая нужные цвета, чтобы градиент формировался автоматически на основе выбранных нами оттенков Лично мне нравится этот вариант, показанный ниже Мне также нравится градиент от тёмно-синего к светло-синему, но в нём недостаточно цветов для отображения широкого диапазона лимитных ордеров; я бы добавил белый цвет после светло-синего.
Добрый день. Я хотел бы высказать очень важное предложение относительно нового инструмента УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, который регулирует максимальный дневной убыток: в нем отсутствует важнейшая функция, позволяющая автоматически закрывать сделки при достижении заданного пользователем предела максимального дневного убытка. Мое предложение обусловлено тем, что торговые сообщества и коллеги-трейдеры, использующие другие платформы, имеют доступ к очень похожему инструменту; этот инструмент включает в себя функцию по умолчанию, которая закрывает все позиции, как только достигается установленный максимальный уровень убытка. Это защищает и сохраняет капитал, избавляя трейдера от необходимости принимать решение о закрытии позиций под влиянием эмоций, которые в любой момент могут взять верх. Я уверен, что добавление этой функции значительно улучшит новый инструмент.
Примечание: это не запрос на добавление дополнительных индикаторов X-Ray. Это запрос на предоставление необработанных данных о цепочке опционов на индексы (SPX/SPXW и NDX/NDXP, включая 0DTE) в Option Board и API, чтобы трейдеры могли проводить собственный анализ. Резюме: В настоящее время Option Board поддерживает опционы на фьючерсы CME (ES, NQ и т. д.). Данная просьба касается добавления американских индексных опционов с денежным расчетом на S&P 500 и Nasdaq-100: SPX / SPXW и NDX / NDXP, включая опционы с сроком исполнения в тот же день (0DTE). Обоснование На опционы SPX и NDX приходится большая часть объема торгов индексными опционами в США; при этом только опционы SPXW со сроком исполнения в тот же день (0DTE) составляют значительную долю ежедневного объема. Хеджирование этих опционов дилерами осуществляется в основном с помощью фьючерсов на ES и NQ, поэтому их позиционирование оказывает прямое влияние на инструменты, которыми торгуют пользователи ATAS. Рынок опционов на фьючерсы ES/NQ гораздо менее ликвидный (особенно NQ), поэтому они не могут заменить данные по SPX/NDX для анализа на уровне ценовых уровней (концентрация объема и открытого интереса, стены колл/пут, уровни гаммы). Сегодня трейдерам нужна вторая платформа для этих данных при торговле в ATAS. Инструменты и сфера применения Базовые инструменты: SPX (месячные с расчетом утром), SPXW (еженедельные и дневные с расчетом вечером), NDX, NDXP (еженедельные и дневные с расчетом вечером). Все перечисленные сроки экспирации, причем по умолчанию доступны для выбора как минимум 5 ближайших сроков экспирации и срок экспирации 0DTE. Цепочка ценовых уровней вокруг «аромы» (настраиваемый диапазон), а не только фиксированное количество ценовых уровней. Базовый актив: значения наличных индексов SPX и NDX в режиме реального времени. Требуемые данные по контракту (в реальном времени) Лучшая цена спроса / лучшая цена предложения (с указанием объемов) Цена и объем последней сделки Накопительный дневной объем Открытая позиция (ежедневные данные от OCC) Время и продажи (отчеты по каждой сделке с указанием цены, объема и времени), если возможно Дополнительно: имплицитная волатильность и показатели «греков» (дельта, гамма), как уже показано для фьючерсных опционов Особенности панели опционов Такой же макет и функции, как и для фьючерсных опционов (цепочка по срокам экспирации, колл/пут, столбцы объема и открытого интереса). Опциональное отображение цен исполнения, конвертированных в соответствующий фьючерс (ES для SPX, NQ для NDX) с использованием базиса в реальном времени (цена фьючерса — цена индекса), чтобы уровни можно было считывать непосредственно на графиках ES/NQ. Программный доступ: предоставление доступа к этим контрактам через тот же интерфейс данных по опционам, который уже используется «Панелью опционов» для фьючерсных опционов (сроки экспирации, цепочка, подписка на рыночные данные по каждому контракту), чтобы их также можно было использовать в графиках, пользовательских индикаторах и стратегиях. Источники данных (для справки): для этого требуются данные по опционам США от OPRA, а также индексы Cboe (SPX) и Nasdaq (NDX). Rithmic не предоставляет эти данные, поэтому потребуется подключение к поставщику данных, включающему данные OPRA и индексные данные, доступные в виде дополнительной подписки для заинтересованных пользователей. Пример использования: трейдер, торгующий NQ, открывает панель опционов (Option Board), выбирает NDXP с сегодняшним сроком экспирации и в режиме реального времени видит, н
В настоящее время для объектов рисования, таких как горизонтальные линии и прямоугольники, можно установить параметр «Глобальный», чтобы они автоматически отображались на других моих графиках по тому же инструменту. Однако эти глобальные объекты не отображаются на карте тепловой активности, хотя сама карта поддерживает те же инструменты рисования. Было бы очень полезно, если бы «Тепловая карта» участвовала в той же системе глобальных объектов рисования, что и обычные графики. Например, если я отмечаю важный уровень или зону поддержки/сопротивления с помощью глобальной горизонтальной линии или прямоугольника на графике «Футпринт», я хотел бы, чтобы этот же объект автоматически появлялся в соответствующем месте по цене/времени на «Тепловой карте», и наоборот.
Добрый день! Прошу рассмотреть возможность интеграции брокера TradeZero в торговую платформу ATAS для активной внутридневной торговли американскими акциями. TradeZero представляет интерес для активных трейдеров благодаря относительно низким требованиям к открытию маржинального счёта, возможности поиска и аренды акций для коротких продаж (short locates), конкурентоспособным торговым комиссиям и наличию API для интеграции со сторонними торговыми платформами. На данный момент существующие брокерские подключения ATAS имеют ряд ограничений для активной торговли американскими акциями, особенно в сегменте low-float и penny stocks: Interactive Brokers — относительно высокие требования к маржинальному счёту, ограничения на торговлю отдельными низколиквидными акциями, а также ограниченная доступность инструментов для коротких продаж. EXANTE — сравнительно высокие комиссии, которые могут существенно влиять на рентабельность стратегий с большим количеством внутридневных сделок. При этом в ATAS уже реализовано подключение качественных американских биржевых данных к примеру через DxFeed. Таким образом, интеграция TradeZero позволила бы объединить профессиональные инструменты анализа рыночной ликвидности ATAS с брокерской инфраструктурой, ориентированной на активную торговлю американскими акциями. Считаю, что такое подключение могло бы существенно повысить привлекательность ATAS для трейдеров американского фондового рынка и привлечь новую аудиторию, специализирующуюся на внутридневной торговле. Также предлагаю рассмотреть возможность интеграции других брокеров с аналогичными торговыми условиями, поддержкой short locates и доступным API. Спасибо за рассмотрение предложения!
Пожалуйста, добавьте возможность настройки размера позиции для каждого подписчика в Following Manager. Каждый счет подписчика должен иметь собственный заранее заданный максимальный размер позиции или коэффициент масштабирования, исходя из его капитала, лимитов риска и типа счета. Это крайне важно при копировании одних и тех же сделок с финансируемых счетов на реальный счет, где допустимый уровень риска ниже. Например, я могу торговать до 15 или 20 контрактов на основном счете, в то время как реальный счет подписчика никогда не должен превышать 3 или 4 контракта. Система должна управлять целевой позицией подписчика, используя только целые контракты, и рассчитывать необходимую корректировку позиции на основе совокупной позиции основного счета. Это обеспечит подлинное индивидуальное управление рисками для каждого счета подписчика, позволяя при этом всем счетам извлекать выгоду из одних и тех же сигналов входа и выхода.
Здравствуйте! Я пишу по поводу вопроса, который уже поднимал в вашей службе поддержки. Он касается подключения ATAS к QUIK (брокер KIT Finance). QUIK позволяет размещать ордера с условием исполнения «Post-Only». Это дает трейдерам возможность выступать в роли мейкеров и избегать уплаты биржевой комиссии в размере 0,03% с каждой сделки. Для активных трейдеров это означает значительную экономию: при ежемесячном обороте в 10 миллионов рублей потери составляют 3 000 рублей, или 36 000 рублей в год. Однако, как подтвердил ваш сотрудник Александр Хайош, при отправке ордеров из ATAS флаг «Post-Only» не передается в QUIK — все ордера обрабатываются как обычные лимитные или рыночные ордера. В результате, когда лимитный ордер исполняется немедленно, я становлюсь «тейкером» и плачу более высокую комиссию, даже если в ATAS включен режим «Post-Only». В документации ATAS указан интерфейс IOrderOptionPostOnly с флагом PostOnly. Это означает, что платформа архитектурно поддерживает данную функцию. Проблема заключается именно в коннекторе QUIK, который не передает этот параметр в транзакцию. Прошу вас рассмотреть возможность доработки коннектора QUIK, чтобы флаг «Post-Only» корректно передавался в QUIK при значении параметра «Execution Condition» = «Passive Only» (или BOOK_OR_CANCEL в универсальном формате транзакции). Это крайне важно для трейдеров, которые используют ATAS для анализа, но вынуждены отправлять ордера вручную в QUIK просто для экономии на биржевых комиссиях. Без этого улучшения использование ATAS становится менее экономически выгодным, чем отправка ордеров вручную в QUIK. Прошу сообщить: 1. Возможно ли реализовать эту функцию в коннекторе QUIK? 2. Если да, то когда она может быть включена в обновление? 3. Если реализация не планируется, каковы альтернативные способы передачи функции «Post-Only» в QUIK?
Большое спасибо за вашу отличную работу. Risk Manager — это очень ценный инструмент. Было бы здорово, если бы добавили ещё несколько инструментов🙏 Например: - Функция «Freeze» после совершения сделки — возможность настроить время, по истечении которого можно будет открыть новую сделку, например, только через 3 минуты (предотвращает «трейдинг из мести»); - Возможность настройки времени, когда можно торговать, например, настройка, позволяющая торговать только с 16:00 до 17:00 (предотвращает торговлю в неблагоприятное время) - Настройка максимального количества убытков, позволяющая установить, что, например, после 3 убыточных сделок нельзя открывать новые сделки в течение 1 часа или одного дня Наверняка есть и другие полезные возможности расширения функционала. Было бы здорово, если бы вы могли что-то сделать в этом направлении. Большинство терпит неудачу из-за недостатка дисциплины и неспособности контролировать эмоции. Для многих, в частности для меня, это может стать огромной помощью. С уважением, Пол
Я использую несколько вкладок рабочего пространства и групповые графики внутри групп виджетов (несколько таймфреймов одного инструмента на одной панели, переключение между которыми осуществляется с помощью вкладок в нижней части панели). На данный момент переключаться между ними можно только с помощью мыши. Я хотел бы, чтобы в настройках горячих клавиш можно было назначать горячие клавиши для: Вкладки рабочего пространства: следующая вкладка, предыдущая вкладка. Вкладки групп виджетов: следующий/предыдущий график в активной группе виджетов. Возможность самостоятельно назначать эти комбинации (а не использовать фиксированные значения по умолчанию) важна, поскольку отдельные клавиши и цифровые клавиши часто уже заняты торговыми горячими клавишами. Это значительно ускорило бы переход между контекстным окном и графиком исполнения во время сессии, не отрываясь от клавиатуры.
Я наблюдаю за двумя рынками одновременно, например, за ES и NQ в отдельных окнах графиков. Когда я меняю вид на одном из них, другой не обновляется, поэтому мне приходится каждый раз настраивать оба графика. Хотелось бы, чтобы были такие же настройки синхронизации, как в TradingView (скриншот прилагается), работающие между графиками разных инструментов: Интервал: изменение таймфрейма на одном графике приводит к его изменению на связанных графиках. Время: при масштабировании или прокрутке временной оси на одном графике связанные графики перемещаются так, чтобы отображать тот же промежуток времени и ту же точку во времени. Диапазон дат: выбор диапазона дат на одном графике приводит к применению того же диапазона к связанным графикам. Каждый из этих параметров должен иметь собственный переключатель, так как в разных ситуациях требуются разные комбинации. Их можно разместить в существующих группах цветных ссылок, рядом со ссылкой на инструмент. Это кажется базовой функцией для любого, кто следит за более чем одним рынком.
Запрос: Добавить в статистику кластера строки, отображающие дельту каждого столбца с разбивкой по размеру сделки, например: Дельта: сделки ≥ X (наибольшие) Дельта: сделки от Y до X … вплоть до Дельта: сделки < Z (наименьшие) Диапазоны должны настраиваться пользователем (количество диапазонов и пороговые значения размера по каждому инструменту) с использованием той же интенсивности цветовой шкалы, что и в существующих строках. Почему: Общая дельта показывает, кто действовал агрессивно, но не указывает на размер участника. Очень полезно видеть, согласны ли крупные и мелкие трейдеры в пределах одного бара или нет: Есливсе группы участников, независимо от размера, находятся на одной стороне (бар с единодушным поведением), это указывает на исчерпание потенциала на экстремумах или на инициативу при прорывах. Противоположные друг другу крупные и мелкие сделки на одном уровне указывают на поглощение, накопление или распределение. Функция «Рыночная сила» позволяет фильтровать по размеру сделок, но для этого требуется по одному экземпляру индикатора на каждый диапазон, и она не отображает значения по каждому бару в таблице. Включение этой функции в «Статистику кластеров» позволило бы получить полную картину на одной панели. В приложении приведен скриншот этой функции на другой платформе для справки. Было бы наиболее целесообразно добавить эту функцию в «Cluster Statistic» или, в качестве альтернативы, реализовать в виде отдельного индикатора.
Проще говоря, предположим, что мы торгуем акциями MNQ и хотим рисковать только 300 долларов на одну сделку с заранее установленным стоп-лоссом, при этом размер контракта автоматически корректируется в зависимости от движения цены вверх или вниз ещё до открытия сделки.
На данный момент единственным фильтром оповещений в Iceberg Tracker (MBO) является общее количество исполненных контрактов. Этого недостаточно. Настоящие «айсберги», которые действительно имеют значение, — это, как правило, те, которые остаются в книге заказов в течение некоторого времени, а не просто те, которые имеют большой объем. «Айсберг» из 30 контрактов, который находится там более 20 минут, зачастую важнее огромного «айсберга», который продержался всего 30 секунд. Я хотел бы иметь возможность настраивать такие оповещения: «Уведомлять меня, когда объем айсберга достигает не менее 30 исполненных контрактов и он находится в книге заказов более 20 минут». Также было бы полезно: как только айсберг соответствует моему фильтру, получать уведомление, когда он отменяется или полностью торгуется. Эти две функции сделали бы оповещения гораздо более практичными.
В модуле «Управление рисками» ATAS X я могу открыть позицию, увеличивать её объём, пока она остаётся открытой, а затем закрыть всю позицию по стоп-лоссу. В настоящее время при расчёте последовательности убыточных сделок в рамках системы управления рисками это учитывается как количество убыточных сделок, равное количеству раз, когда я увеличивал объём открытой позиции до её закрытия по стоп-лоссу. Думаю, большинство трейдеров согласятся, что это следует учитывать как одну убыточную сделку. Не могли бы вы добавить опцию расчёта лимита последовательных убытков по завершённой позиции: группировать все входы и выходы с момента открытия позиции до момента возврата к нулевому балансу, а затем учитывать совокупную прибыль и убыток как одну прибыль или один убыток. При этом система должна учитывать случаи, когда ордер на выход исполняется несколькими частичными исполнениями. Спасибо
Дополнительные инструменты Фибоначчи. В частности, канал Фибоначчи и временная зона Фибоначчи.
Текущая проблема: показатель VWAP и полосы его стандартного отклонения могут различаться при смене временных интервалов графика, что приводит к несогласованности контрольных уровней для одной и той же торговой сессии. Просьба добавить режим расчета VWAP и его полос ±1SD, ±2SD и ±3SD на основе тиков/сделок. VWAP следует рассчитывать с использованием фактических цен и объемов сделок, а взвешенное по объему стандартное отклонение — на основе тех же базовых сделок, а не на основе агрегированных данных OHLC/HLC3 текущего графика. Ожидаемое поведение: для одного и того же инструмента, источника данных, границ сессии и истории сделок показатель VWAP и все полосы отклонения должны быть идентичными в одну и ту же временную метку на 1-минутных, 5-минутных, 15-минутных и других временных рамках графика, включая как исторические, так и текущие расчёты. Торговая ценность: Согласованные уровни улучшат анализ на нескольких таймфреймах и обеспечат надежные ориентиры для входа, выхода и управления рисками при переключении между графиками.
опция отображения в smartDOM отметки теоретической и средней цен при работе с несколькими ордерами