Проблема некорректной работы OCO‑заявок в связке с терминалом QUIK

Проблема некорректной работы OCO‑заявок в связке с терминалом QUIK

При взаимодействии терминала ATAS с терминалом QUIK на срочном рынке Московской биржи наблюдается некорректная работа OCO‑заявок

Суть проблемы:

1. При выставлении OCO‑заявки терминал ATAS формирует в QUIK две заявки: стоп‑заявку и лимитную заявку.

2. Когда цена достигает уровня стоп‑заявки, она срабатывает и инициирует размещение лимитного ордера.

3. Однако в этот момент лимитная заявка из исходной пары не снимается.

4. Из‑за наличия активной лимитной заявки торговая система QUIK отклоняет лимитный ордер от сработавшей стоп‑заявки — система фиксирует нехватку средств на депозите.

5. Лишь после этого происходит снятие связанной лимитной заявки.

При этом в терминале QUIK предусмотрен тип стоп‑заявки «Со связанной заявкой», который корректно обрабатывает подобную логику.

Идея решения:

Реализовать в терминале ATAS один из двух подходов (или их комбинацию):

1. Доработать механизм обработки OCO‑заявок, чтобы при срабатывании стоп‑заявки связанная лимитная заявка снималась до попытки размещения нового лимитного ордера. Это устранит конфликт резервирования средств в QUIK.

2. Интегрировать поддержку типа заявки «Со связанной заявкой» QUIK напрямую в интерфейс ATAS.

Решение этой идеи повысит надёжность исполнения заявок и снизит риск ошибочных отказов из‑за нехватки средств.