Aktuelles Problem: Der VWAP und seine Standardabweichungsbänder können sich beim Wechsel des Chart-Zeitrahmens unterscheiden, was zu inkonsistenten Referenzwerten für dieselbe Handelssitzung führt.
Bitte fügen Sie einen tick-/handelsbasierten Berechnungsmodus für den VWAP und dessen ±1SD-, ±2SD- und ±3SD-Bänder hinzu. Berechnen Sie den VWAP anhand der tatsächlichen Handelskurse und -volumina und die volumengewichtete Standardabweichung anhand derselben zugrunde liegenden Handelsgeschäfte, anstatt der aggregierten OHLC/HLC3-Daten des aktuellen Charts zu verwenden.
Erwartetes Verhalten: Bei gleichem Instrument, gleichem Datenfeed, gleichen Sitzungsgrenzen und gleicher Handelshistorie sollten der VWAP und alle Abweichungsbänder zum gleichen Zeitstempel über 1-Minuten-, 5-Minuten-, 15-Minuten- und andere Chart-Zeitrahmen hinweg identisch sein, einschließlich historischer und Live-Berechnungen.
Handelsrelevanz: Konsistente Werte würden die Analyse über mehrere Zeitrahmen hinweg verbessern und zuverlässige Anhaltspunkte für Ein- und Ausstiege sowie das Risikomanagement beim Wechsel zwischen Charts liefern.
