Impvolatility indicator
You should have impvolatility indicator,almost all platforms have it!!
Implied volatility is the amount of volatility assumed by the market. Instead of using a simple formula based on standard deviation, such as historical volatility, implied volatility plugs several variables, such as the actual option price, underlying price, strike price and expiration date, into the selected model and solves for volatility. Thus, this value represents the volatility implied by the other variables.
Specifically, CQG uses implied volatilities in the Cox-Ross Rubenstein model, which calculates implied volatilities by taking weighted averages of some of the possible underlying maturity prices.
Setting implied volatility involves two main steps:
-selecting the series to evaluate
-performing the implied volatility calculations on those series
.
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Comments2
Vanodga
May 8, 2024
Provide a detailed description of how this indicator works and its algorithm. What settings should it have, and how should they affect the indicator?
jose antonioJose Antonio gonalez Sanchez
May 8, 2024
Volatilidad implícita (ImpVol)
La volatilidad implícita es la cantidad de volatilidad asumida por el mercado. En lugar de utilizar una fórmula simple basada en la desviación estándar, como la volatilidad histórica, la volatilidad implícita conecta varias variables, como el precio real de la opción, el precio subyacente, el precio de ejercicio y la fecha de vencimiento, en el modelo seleccionado y resuelve la volatilidad. Así, este valor representa la volatilidad que implican las demás variables.
Específicamente, CQG utiliza las volatilidades implícitas en el modelo Cox-Ross Rubenstein, que calcula las volatilidades implícitas tomando promedios ponderados de algunos de los posibles precios de vencimiento subyacentes.
Establecer la volatilidad implícita implica dos pasos principales:
•seleccionar la serie a evaluar
•realizar los cálculos de volatilidad implícita en esas series