VWAP на основе тиков, не зависящий от таймфрейма графика

Текущая проблема: показатель VWAP и полосы его стандартного отклонения могут различаться при смене временных интервалов графика, что приводит к несогласованности контрольных уровней для одной и той же торговой сессии.

Просьба добавить режим расчета VWAP и его полос ±1SD, ±2SD и ±3SD на основе тиков/сделок. VWAP следует рассчитывать с использованием фактических цен и объемов сделок, а взвешенное по объему стандартное отклонение — на основе тех же базовых сделок, а не на основе агрегированных данных OHLC/HLC3 текущего графика.

Ожидаемое поведение: для одного и того же инструмента, источника данных, границ сессии и истории сделок показатель VWAP и все полосы отклонения должны быть идентичными в одну и ту же временную метку на 1-минутных, 5-минутных, 15-минутных и других временных рамках графика, включая как исторические, так и текущие расчёты.

Торговая ценность: Согласованные уровни улучшат анализ на нескольких таймфреймах и обеспечат надежные ориентиры для входа, выхода и управления рисками при переключении между графиками.

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы присоединиться к беседе.

Проголосовавшие
Статус

In review

Категория
📊

Индикаторы

Дата

14 дней назад

Автор

Jian

Подписаться на пост

Получать уведомления по электронной почте при изменениях.